전세계 주식,채권,크레딧,리츠 등 다양한 ETF 편입 분산투자
4단계 프로세스에 의해 실시간 위험 회피·안정적 수익 창출
딥러닝 AI 기반 솔루션으로 시장변화 확인
[이코노믹리뷰=진종식 기자] 투자대상 자산의 다양성과 풍부한 유동성을 활용하기 위해 미국과 유럽, 국내 등 전 세계에 상장된 ETF를 편입하여 자산배분에 활용하는 EMP(ETF Managed Portfolio: ETF 자문 포트폴리오) 펀드가 출시되어 투자자들의 관심을 집중시키고 있다.
KB자산운용의 ‘KB올에셋AI솔루션펀드’는 인공지능(AI: Artificial Intelligence) 을 활용해 전 세계 주식, 채권, 크레딧, 리츠, 커머디티 등 다양한 ETF에 분산 투자하는 EMP펀드이다. (EMP펀드는 자산의 50% 이상을 상장지수펀드(ETF)에 투자하는 펀드로 투자자 성향에 맞춰서 투자대상 ETF를 고를 수 있고 실시간으로 포트폴리오 현황을 확인할 수 있는 이점이 있다)
이 펀드는 투자신탁 재산의 대부분을 전 세계 다양한 자산(주식, 채권, 리츠 ,커머디티 등) 관련 국내외 집합투자증권(ETF 포함)에 투자하여 투자대상 자산의 가치상승에 따른 자본차익과 안정적인 배당수익을 추구한다.
‘KB올에셋AI솔루션펀드’의 포트폴리오(자산구성)은 투자대상의 다양성과 환율의 움직임을 활용하기 위해 미국과 유럽, 국내 등 전 세계에 상장된 ETF를 폭넓게 활용한다. 주요 편입 ETF는 미국 주식을 주자산으로 하는 ‘SPDR S&P 500’을 비롯해 미국 단기채 ETF인 ‘iShares Short Treasury Bond’, 신흥국 국채를 담는 ‘iShares EM Bond’, 미국 리츠 ETF인 ‘Vanguard US REIT’ 등으로 자산의 종류가 다양하고 선택의 폭이 매우 넓다.
이 펀드의 투자포인트는 ▶올에셋(All Asset :다양한 자산 커버리지)자산배분으로 주식, 채권, 크레딧, 리츠, 커머디티 등 다양한 금융자산을 활용하여 높은 수준의 위험 관리와 안정적 수익 창출을 추구 ▶ 금융·경제 데이터와 시장상황 변화를 인공지능 엔진으로 실시간 분석하여 상황 변화에 맞는 최적 포트폴리오를 구축하고 비중을 조절 ▶상품의 다양성과 풍부한 유동성을 활용하기 위해 미국 상장 ETF와 국내 상장 ETF를 편입하여 포트폴리오 자산배분에 가장 효율적인 구조를 가진 펀드라는 점이다.
이 펀드의 특징은 KB자산운용이 자체 개발한 딥러닝 AI솔루션인 `앤더슨`에 의해 4단계 프로세스를 반복하면서 실시간으로 시장 변화를 읽어내고 필요할 경우 빠른 리밸런싱으로 수익 추구와 위험 회피를 지속 수행하는 점이다.
세부적인 펀드 운용전략은 ▶1단계에서는 글로벌 금융시장의 방대한 데이터를 실시간으로 분석해 시장 국면을 파악한다. ▶2단계에서는 취합된 정보와 과거 데이터를 종합해 미래의 시장 움직임을 예측하는 시나리오를 도출한다. ▶3단계에서는 각 시나리오에 맞춰 자산별 수익과 위험을 전망해 최적의 투자 포트폴리오를 구축하고 ▶마지막 4단계에서 투자 자산별로 가장 최적의 ETF를 매칭하여 효율적인 포지션 구축하고 실시간 모니터링을 통하여 포트폴리오 관리와 시장 대응을 하며 운용한다.
홍융기 KB자산운용 멀티솔루션 본부 상무는 "글로벌 시장 상황의 변화에 맞춰 다양한 ETF에 효율적으로 분산 투자하기 위해서는 막대한 정보를 분석하고 처리하는 딥러닝 AI기술이 중요하다" 며 "KB올에셋AI솔루션펀드‘는 빠르게 변화하는 시장 환경을 스스로 학습할 수 있는 AI기술을 바탕으로 수익추구와 위험관리를 병행할 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.
KB올에셋AI솔루션펀드는 외화 표시 자산의 환율변동 위험을 관리하기 위하여 주요 선진국 통화 표시 자산에 대하여 해당 통화 관련 파생상품을 활용하여 환헤지 전략을 실시할 계획이다.
이 펀드의 위험등급은 3등급으로 다소 높은 위험등급에 해당한다.
투자자 유의사항
▶이 펀드의 투자 희망자는 투자를 결정하기 전에 반드시 집합투자규약과 투자설명서를 수령하여 투자목적, 투자대상, 투자위험, 환급방법과 수수료 등을 충분히 인지한 후 신중하게 결정해야 한다.
▶이 펀드는 실적배당형 투자금융상품이므로 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 다.
▶집합투자증권은 운용결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있으며 이는 투자자에게 귀속된다.
▶과거의 실적이 미래의 수익률을 보장하지 않는다.
▶외화 표시 자산에 투자하는 상품은 환율 변동에 따라 자산가치가 변화할 수 있으며 그 결과는 투자자에게 귀속된다.